Pricing anomaly at the first sight: same borrower in different currencies faces different credit spreads - an explanation by means of a quanto option

Metadaten
Author:	Andreas W. Rathgeber ORCiD GND, David Rudolph, Stefan Stöckl
URN:	urn:nbn:de:bvb:384-opus4-427295
Frontdoor URL	https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/42729
ISSN:	1380-6645OPAC
ISSN:	1573-7144OPAC
Parent Title (English):	Review of Derivatives Research
Publisher:	Springer Nature
Type:	Article
Language:	English
Year of first Publication:	2015
Publishing Institution:	Universität Augsburg
Release Date:	2018/11/09
Volume:	18
Issue:	2
First Page:	107
Last Page:	143
DOI:	https://doi.org/10.1007/s11147-014-9106-z
Institutes:	Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät
	Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management
	Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Wirtschaftsingenieurwesen
	Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Applied Data Analysis
Dewey Decimal Classification:	3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
Licence (German):	Deutsches Urheberrecht

Open Access