Tight Semi-model-free Bounds on (Bilateral) CVA
| Author: | Jördis Helmers, Jan-J. Rückmann, Ralf WernerGND |
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| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/43086 |
| Parent Title (English): | Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation |
| Publisher: | SpringerOpen |
| Place of publication: | Cham |
| Editor: | Kathrin Glau, Zorana Grbac, Matthias Scherer, Rudi Zagst |
| Type: | Conference Proceeding |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2016 |
| Release Date: | 2018/11/19 |
| First Page: | 83 |
| Last Page: | 101 |
| Series: | Springer Proceedings in Mathematics & Statistics (PROMS), 165 |
| DOI: | https://doi.org/10.1007/978-3-319-33446-2_4 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse | |
| Nachhaltigkeitsziele | |
| Nachhaltigkeitsziele / Ziel 10 - Weniger Ungleichheiten |
