Jumps and uncertainties in financial markets: applications of Lévy Processes and implied volatilities
| Author: | Johannes Stadler |
|---|---|
| Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/95929 |
| ISBN: | 978-3-8300-9489-0OPAC |
| Publisher: | Kovač |
| Place of publication: | Hamburg |
| Advisor: | Andreas W. RathgeberORCiDGND |
| Type: | Doctoral Thesis |
| Language: | English |
| Year of first Publication: | 2017 |
| Publishing Institution: | Universität Augsburg |
| Granting Institution: | Universität Augsburg, Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Release Date: | 2022/06/08 |
| GND-Keyword: | Optionspreistheorie; Kreditmarkt; Lévy-Prozess; Volatilität; Unsicherheit |
| Page Number: | XI, 146 |
| Note: | Zugl.: Augsburg, Diss., 2016 |
| Series: | Finanzmanagement ; 122 |
| Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Applied Data Analysis |
