A novel feasible discretization method for linear semi-infinite programming applied to basket option pricing
Author: | Sebastian Daum, Ralf WernerGND |
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Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/43204 |
ISSN: | 0233-1934OPAC |
ISSN: | 1029-4945OPAC |
Parent Title (English): | Optimization |
Publisher: | Informa UK Limited |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2011 |
Release Date: | 2018/11/15 |
Volume: | 60 |
Issue: | 10-11 |
First Page: | 1379 |
Last Page: | 1398 |
DOI: | https://doi.org/10.1080/02331934.2011.619263 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |