Stochastic Volatility Models Based on OU-Gamma Time Change: Theory and Estimation
Author: | Lancelot F. James, Gernot MüllerGND, Zhiyuan Zhang |
---|---|
Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/55442 |
ISSN: | 0735-0015OPAC |
ISSN: | 1537-2707OPAC |
Parent Title (English): | Journal of Business & Economic Statistics |
Publisher: | Informa UK Limited |
Type: | Article |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2017 |
Release Date: | 2019/06/04 |
Volume: | 36 |
Issue: | 1 |
First Page: | 75 |
Last Page: | 87 |
DOI: | https://doi.org/10.1080/07350015.2015.1133427 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Mathematik / Lehrstuhl für Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse |