Jumps and uncertainties in financial markets: applications of Lévy Processes and implied volatilities
Author: | Johannes Stadler |
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Frontdoor URL | https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/95929 |
ISBN: | 978-3-8300-9489-0OPAC |
Publisher: | Kovač |
Place of publication: | Hamburg |
Advisor: | Andreas W. Rathgeber |
Type: | Doctoral Thesis |
Language: | English |
Year of first Publication: | 2017 |
Release Date: | 2022/06/08 |
GND-Keyword: | Optionspreistheorie; Kreditmarkt; Lévy-Prozess; Volatilität; Unsicherheit |
Pagenumber: | XI, 146 |
Note: | Zugl.: Augsburg, Diss., 2016 |
Series: | Finanzmanagement ; 122 |
Institutes: | Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management | |
Mathematisch-Naturwissenschaftlich-Technische Fakultät / Institut für Materials Resource Management / Professur für Applied Data Analysis |