Bankrisiko und Risikosteuerung mit Derivaten

  • In einem einfach gehaltenen Bankmodell untersucht der Beitrag die ökonomischen Wirkungen des Einsatzes von Derivaten für marktgängige und nichtmarktgängige Risiken. Wir betrachten das klassische Kredit- und Einlagengeschäft einer kompetitiven Bank. Sind Kreditausfall- und Zinsänderungsrisiko marktgängig, ergeben sich einfache Entscheidungsregeln. Für die Kredit- und Einlagenpolitik sind dann ausschließlich Markt- und Kostengrößen relevant. Treten jedoch nicht handelbare Risiken auf, dann sind neben den Marktdaten der Grad der Risikoaversion, die Verteilung und die finanzielle Ausstattung der Bank bei der Bestimmung des optimalen Asset Liability Managements zu beachten. Der Beitrag unterstreicht die ökonomische Bedeutung von derivaten Märkten und des Einsatzes von Finanzderivaten zur Risikosteuerung in Banken.
  • We use a model of a bank under perfect competition to examine effects ofderivatives for tradeable and non tradeable risks on optimal bank behaviorin the deposit and loan markets. If both credit risk and interest riskare tradeable, we identify simple decision rules which require only marketand cost data for setting deposit and loan volumes optimally. In the caseof non tradeable risks, however, optimal behavior also depends on the degreeof risk aversion, the distributions of random variables and the financialresources of the bank. Simple decision rules then no longer exist.

Download full text files

Export metadata

Statistics

Number of document requests

Additional Services

Share in Twitter Search Google Scholar
Metadaten
Author:Udo Broll, Peter WelzelGND
URN:urn:nbn:de:bvb:384-opus4-712314
Frontdoor URLhttps://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/71231
Series (Serial Number):Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe (227)
Publisher:Volkswirtschaftliches Institut, Universität Augsburg
Place of publication:Augsburg
Type:Working Paper
Language:German
Year of first Publication:2002
Publishing Institution:Universität Augsburg
Release Date:2020/02/26
Tag:JEL: G21
Pagenumber:10
Note:
Auch erschienen in: Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 32 (2003), Seite 506 - 510
Institutes:Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Volkswirtschaftslehre / Lehrstuhl für Ökonomie der Informationsgesellschaft
Dewey Decimal Classification:3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
Journals:Volkswirtschaftliche Diskussionsreihe
Licence (German):Deutsches Urheberrecht