Boundaries of the risk aversion coefficient: should we invest in the global minimum variance portfolio?

Metadaten
Author:	Taras Bodnar, Yarema Okhrin ORCiD GND
URN:	urn:nbn:de:bvb:384-opus4-475368
Frontdoor URL	https://opus.bibliothek.uni-augsburg.de/opus4/47536
ISSN:	0096-3003OPAC
Parent Title (English):	Applied Mathematics and Computation
Publisher:	Elsevier BV
Type:	Article
Language:	English
Year of first Publication:	2013
Publishing Institution:	Universität Augsburg
Release Date:	2019/01/25
Tag:	Applied Mathematics; Computational Mathematics
Volume:	219
Issue:	10
First Page:	5440
Last Page:	5448
DOI:	https://doi.org/10.1016/j.amc.2012.11.049
Institutes:	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
	Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen
	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Statistik und mathematische Wirtschaftstheorie
	Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät / Institut für Statistik und mathematische Wirtschaftstheorie / Lehrstuhl für Statistik
	Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen / Kompetenzzentrum Global Business & Law
	Fakultätsübergreifende Institute und Einrichtungen / Kompetenzzentrum Global Business & Law / Competence Center for Global Business Management (GBM)
Dewey Decimal Classification:	3 Sozialwissenschaften / 33 Wirtschaft / 330 Wirtschaft
Licence (German):	CC-BY-NC-ND 4.0: Creative Commons: Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitung (mit Print on Demand)

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